Beiträge von kaltesklareswasser

moin zusammen,

beim lernen auf eine klausur (international monetary economics), kam mir folgende frage:
wie kann man begründen, dass sich der reale wechselkurs auch in der langen frist in die gleiche richtung wie der nominale wk bewegt? in der kurzen frist ist mir das klar. dort geht man von fixen preisen aus, was dazu führt, dass in q=(s*p(ausl.))/p(inl.) eine änderung von s zu einer gleichen änderung von q führt (da p(ausl.) und p(inl.) konstant).

in der langen frist aber geht man ja von flexiblen preisen aus. trotzdem nimmt man wohl an, dass eine nominale aufwertung auch eine reale aufwertung bedeutet. warum? nimmt man vllt an, dass die inflationsraten im in- und ausland in etwa gleich sind?

guten morgen,

ich bin hier gerade beim lernen für eine klausur auf eine frage gestoßen: sind bei einer inversen zinsstrukturkurve die zerobond-zinsen höher bei zb's mit kürzerer restlaufzeit als bei zb's mit längerer restlaufzeit (ich meine ja, bin mir aber grad nicht ganz sicher)?
und wie sehen die zb-zinsen bei inverser zinsstrukurkurve im vergleich zu entsprechenden kuponzinsen (gleiche laufzeit) aus? höher/niedriger? müssten doch eigentlich trotzdem höher sein als die kuponzinsen, weil zb's ja keine unterjährige verzinsung haben, oder? (das hieße, der verlauf der zinsstrukturkurve wäre für den vergleich zb-zins/kuponzins irrelevant)

hofftl weiß da jemand bescheid

gruß