Beiträge von ein.glas.milch

  • Covered Interest Rate Parity / gedeckte Zinsparität

    Liebe Communitiy,
    In der im Titel genannten Theorie gilt folgendes Gleichgewicht:

    (F/S)=(1+i)/(1+i*) F: Forward Rate S. Spot Rate i: heimischer Zins i:* ausländischer Zins

    Ich habe für F die 3monats forward rate von GBP/USD, für S die spot rate von GBP/USD, für i die official base rate der englischen Notenbank und für i* die Federal Funds Rate der us-notenbank gewählt. Ich habe schon einige Artikel über das Gleichgewicht gelesen und herausgefunden, dass es als allgemein gültig angenommen wird. Wenn das der sein sollte müsste eine regression der Daten einen y-Achsenabschnitt von ~0 und eine Steigung von ~1 ergeben. Bei meiner Regression kommt allerding eine Steigung von ~-0,25 raus (y-abschnitt passt). Habe ich evtl. falsche Daten gewählt?
    Ich arbeite momentan mit Tageswerten von 1980-2000.

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