Hallo,
kann leider folgende Aufgabe gar nicht lösen.
Könnte mir wahrscheinlich jemand helfen
Der Kassa-kurs des kanadischen Dollars sei USD 0,175 und die Volatilität des WEchselkurses sei 4% p.a. Der risikofreie Zinssatz in Kanada und den USA betrage 9% p.a. bzw. 7 % p.a. Berechnen Sie den Wert einer europäischen Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 0,75 und einer Laufzeit von 9 Monaten.
Also ich versuche das mit der Black- Sholes-Formel lösen:
C=S*e^((h-r)(T-t))*N(d1)-X*e^(-r)*N(d2)
d1=(ln(S/X)+(r+0,5*v^2)*(T-t))/(v*((T-t)^0.5))
d2=d1-v*((T-t)^0,5)
dabei:
h=r-r(extern) h=0,09-0,07=0,02
T-t - Restlaufzeit = 9/12
S=0,75
X=0,75
v=0,04
Aber ich komme nicht zur richtigen Antwort (C=0,005) 
Wäre ganz dankbar..............
Katja
