-aktueller kurs der aktien 220 euro.
-kurs der aktie wird sich während des nächsten jahres alle 6 monate entweder - verdoppeln oder halbieren. risikofreie zins 21% pro jahr
-auf dem terminmarkt wird ein call gehandelt mit genau einjähriger restlaufzeit und einem strike von 165 euro.
1. wert des calls mit hilfe eines mehrperiodigen binomialmodells ermitteln!!
da es hier ja bestimmt viele schlaue köpfchen gibt, hoffe ich, dass mir jemand bei dieser aufgabe helfen könnte. ich bin schon total am verzweifeln 